非常高兴有机会和大家交流。我相信在座的都知道钱学森先生，钱学森先生在他晚年的大部分时间都在倡导一个研究方法论，这个方法论就是关于解决复杂工程系统、经济金融系统和社会发展系统等问题，要用所谓的定性定量综合集成的研究方法。今天，我将要介绍的方法论TEI@I方法论，就是钱学森先生倡导的定性定量综合集成研究方法论中的一个具体方法论。今天首先介绍什么是TEI@I方法论，然后讲几个具体的方法，说明TEI@I方法论怎么样在经济管理中，特别是在经济预测中应用。

经济预测是一个很难的问题或者是很难的研究领域。最近七八年来，中国科学院预测科学研究中心的工作在支持政府宏观决策方面应该说发挥了重要的作用，西方很多机构包括媒体都称中国科学院预测研究中心是中国政府的“智库”或“重要智库”。主要原因是什么呢？在经济预测领域，我们有一套成功的方法或者是在TEI@I方法论的指导下有一批影响显著的工作。这些工作包括成功地预测了中国GDP增长、中国物价、中国房价、中国货币需求与供给、中国物流等；同时，还包括关于国际市场的预测，比如说外汇汇率预测、国际原油价格波动等。中国科学院预测研究中心的研究工作在国际上应该讲也是处于领先地位的，最主要的原因是我们运用了钱学森先生所提倡的定性定量综合集成研究方法论。怎么样将其细化？这就是今天我要介绍的TEI@I方法论。

举一个具体的实例，高盛是国际上很著名的投行，有一个很强大的研究团队在做经济预测。2008年3月，高盛发布了一个报告，预测2008年底国际原油价格会超过每桶200美元。与此同时，我们中国科学院预测科学研究中心也发布了一个报告，预测在2008年底原油价格将回调到每桶80美元以下。当时，油价在每桶123美元左右，2008年底最后一天的交易价格是每桶37美元左右。在座的很多老师和同学会说，你只是说油价回调到每桶80美元以下，而最低的是每桶37美元左右，你们的误差也非常大。要知道全球几乎所有的机构都比较认同高盛关于2008年油价一路上行的预测判断，只有我们在3月份发布的报告中明确指出 “2008年底原油价格将回调到每桶80美元以下”。西方不少媒体都有关于中国科学院预测科学研究中心正确预测国际原油价格的好评。

TEI@I方法论是怎样的一个研究方法论呢？以原油价格波动预测作为例子来说明怎么样用TEI@I方法论做经济预测。很多经济学家特别是数学家总是说“油价是不可预测的”。但实际上，国际上许多大公司都有专门的小组在研究油价的预测问题，像咱们中国的中石化、中石油、中海油、中国银行等企业都有专门的小组在研究国际油价。国际油价预测的重要性用两个数据就可以非常清楚地讲明白了。以2003年的数据来说明。第一，当年全球原油消费超过5000亿美元，约占美国GDP的10%；第二，全球最大宗的国际贸易商品就是原油，也占当年全球国际贸易总量的10%左右。由于最近几年油价一路高涨，所以今天的比例已经不是10%了，大约是11%。过去关于国际油价的预测，国内外绝大多数机构都是在供求关系框架下进行研究的。但实际上原油不是一种普通的商品，其金融属性非常强，因为有原油的期货，所以它的金融属性是不容忽视的。另外，像大型自然灾害、战争、美国的货币政策调整等都会影响国家原油价格的波动走势。因此，过去单纯在供求关系框架下进行研究是很难准确地预测油价的，有必要发展出新的方法来做原油价格的波动预测研究。

根据钱学森先生定性定量综合集成的研究思想，我们提出了TEI@I方法论。钱学森先生认为，复杂系统问题要用定性定量综合集成的方法论进行研究，国内有学者把这个口号提了快20年了，但怎么样来做定量研究？怎么样来做定性研究？怎么样来综合集成？实际上，学术界并没有很好地解决这个问题。

TEI@I方法论讲起来很简单。首先，你得用一些模型技术建模做分析和预测，而不能仅仅靠拍脑袋，这个过程称为“E”，表示计量经济或数量经济建模。其次，我们知道，任何一种数学模型或者是物理模型都有一定的应用范围或者是假定前提。例如，每时每刻国际油价的波动，用随机微分方程或者用计量模型来刻画肯定是不靠谱的，我们需要用一些人工智能的方法把波动的特征找出来，这个过程称为“I”。我后面也会提一些具体方法。如果用一些智能方法把价格波