经济增长、贸易结构与日元名义汇率——基于VECM的Granger非因果关系检验

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经济增长、贸易结构与日元名义汇率——基于VECM的Granger非因果关系检验

作者：庞德良洪宇出版日期：2009年07月
报告大小：1.4MB
报告字数：13985 字所属丛书：日本经济蓝皮书
所属图书：日本经济与中日经贸关系发展报告...
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摘要

本文利用1977～2006年间的数据，在考虑日元名义汇率、经济增长和商品进出口的基础上，将日本服务进出口也纳入模型，考察各变量的相互影响及效应的时间路径。Johansen协整关系检验表明以上变量之间存在长期均衡的协整关系，但基于误差修正模型的短期和长期Granger非因果关系检验都显示日元名义汇率具有弱外生性，无论日本的经济增长还是商品或服务的进出口额都不是日元名义汇率变动的Granger原因。然而日元名义汇率虽然不是日本商品贸易的Granger原因，却是服务出口和进口的单向Granger原因，存在明显的贸易结构效应。此外，对脉冲响应函数的分析还显示，尽管存在短期和长期Granger因果关系的变量相同，但短期和长期的具体效应却有较大差异，其时间路径具有复杂性。

关键词：	汇率贸易结构日元协整误差修正模型 Granger非因果关系检验

作者简介

洪宇:洪宇，长春税务学院国际经济系副教授，吉林大学东北亚研究院博士研究生，全国日本经济学会理事，主要研究方向为世界经济。

庞德良:庞德良，吉林大学东北亚研究院副院长、教授、博士生导师，多年从事现代日本经济与东北亚区域经济研究。