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    男，汉族，1950年2月出生，山东海阳人。1967年11月参加工作，1972年11月加入中国共产党，博士研究生学... 详情>>
李　扬
    1951年9月出生，籍贯安徽，1981年、1984年、1989年分别于安徽大学、复旦大学、中国人民大学获经济学学... 详情>>
李培林
    男，山东济南人。博士，研究员，中国社会科学院副院长，中国社会学会副会长，中国社会科学院社会学研究所副所长。《社会... 详情>>
    蔡　昉李　林周　弘王逸舟黄群慧任宗哲

    股票市场的动态联动效应和分散收益 基于大中国区、英国和美国的例子

    摘要

    本文研究了大中国区（香港特区、中国内地和台湾）、英国和美国的股票市场之间的长期联动和短期动态。虽然股票价格指数（SPI）在长期存在联动效应，但基于160周滚动窗口的分析指出这种长期联动效应是间断性的。利用一种非对称的动态协方差方法，我们发现股票市场收益之间存在正的，但是较低而且不显著的条件相关系数。这些发现意味着由不同投资组合选择而产生的分散化投资收益的大小。我们的投资组合分析表明，英国和美国的投资者毫无疑问地能够通过多元化投资组合获得更好的期望收益。不仅如此，两两之间的测试表明，只有对英国投资者来说，夏普比率的才是统计上显著的。

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    关键词： 协整大中国区滚动窗口条件相关分散化
    作者简介
    Fancesco Guidi:
    Christos S.Savva:
    Mehmet Ugur:
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